PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с BRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с BRF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index while BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 6.22%/yr vs 6.50%/yr for BRF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for BRF.

Доходность

Сравнение доходности COLO и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 5.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COLO имеют среднегодовую доходность 6.22%, а акции BRF немного впереди с 6.50%.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и BRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%

Correlation

The correlation between COLO and BRF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2009 г.

0.49

The correlation between COLO and BRF has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и BRF

Секторы
COLO
BRF

Финансовые услуги

39.3%
8.9%

Сырьевые материалы

18.4%
12.9%

Коммунальные услуги

17.7%
9.4%

Энергетика

17.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Промышленность

2.4%
13.5%

Потребительский циклический сектор

1.5%
14.2%

Потребительский защитный сектор

-

10.3%

Здравоохранение

-

6.0%

Недвижимость

-

14.1%

Технологии

-

4.0%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
BRF
8.9%

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
BRF
12.9%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
BRF
9.4%

Энергетика

COLO
17.3%
BRF
5.7%

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
BRF

-

Промышленность

COLO
2.4%
BRF
13.5%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
BRF
14.2%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

BRF
10.3%

Здравоохранение

COLO

-

BRF
6.0%

Недвижимость

COLO

-

BRF
14.1%

Технологии

COLO

-

BRF
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с GRIDCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP
Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR

Доходность на риск

COLO vs. BRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.74

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.16

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.31

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

3.63

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. BRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BRF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOBRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.74

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.11

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.19

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.06

+0.16

Просадки

Сравнение просадок COLO и BRF

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, примерно равная максимальной просадке BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и BRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-82.26%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-16.11%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-37.81%

+19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-50.49%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-60.43%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-48.56%

+26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-45.74%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.80%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и BRF

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

10.09%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

24.34%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

28.38%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

31.64%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

33.93%

-8.50%

Сравнение комиссий COLO и BRF

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BRF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и BRF

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности BRF в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Часто задаваемые вопросы

COLO and BRF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to BRF (10.09%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs BRF's -82.26%.

On 10-year performance, BRF leads with 6.50% vs 6.22% for COLO. On fees, BRF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BRF has performed better with a 6.50% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 5.25% for BRF.

COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.60% for BRF.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и BRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор