Сравнение COLO с BRF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF).
COLO и BRF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и BRF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и BRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 12.04% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 15.13% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у BRF с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям BRF по среднегодовой доходности: 5.80% против 8.42% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 52.49%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 5.80%
BRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 21.98%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и BRF
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BRF в 0.60%.
Доходность на риск
COLO vs. BRF — Ранг доходности на риск
COLO
BRF
Сравнение COLO c BRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | BRF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.74 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.28 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.15 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 10.36 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.74 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.12 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.07 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между COLO и BRF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и BRF
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности BRF в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.70% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.81% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и BRF
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, примерно равная максимальной просадке BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и BRF.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -82.26% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -16.11% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -50.49% | +6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -60.43% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.94% | -43.87% | +19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -45.76% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 4.90% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и BRF
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 5.96%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 13.72% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 22.75% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 28.98% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 31.51% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 34.00% | -8.67% |