PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COKE с ITOCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COKE с ITOCY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and ITOCY (Itochu Corp ADR) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ITOCY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, COKE returned 31.81%/yr vs 18.89%/yr for ITOCY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COKE и ITOCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у ITOCY с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции ITOCY по среднегодовой доходности: 31.81% против 18.89% соответственно.

COKE

1 день
0.85%
1 месяц
13.89%
С начала года
22.93%
6 месяцев
13.67%
1 год
72.30%
3 года*
43.83%
5 лет*
35.39%
10 лет*
31.81%

ITOCY

1 день
1.24%
1 месяц
-10.77%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-5.53%
1 год
14.04%
3 года*
15.09%
5 лет*
14.72%
10 лет*
18.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COKE и ITOCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		22.93%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
ITOCY
Itochu Corp ADR		-6.92%30.16%22.57%30.30%1.54%6.60%24.95%38.77%-5.54%46.71%

Correlation

The correlation between COKE and ITOCY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COKE:

$12.52B

ITOCY:

$82.27B

EPS

COKE:

$7.14

ITOCY:

¥86.32

Коэффициент P/E

COKE:

26.33

ITOCY:

21.84

Коэффициент PEG

COKE:

0.54

ITOCY:

0.66

Коэффициент P/S

COKE:

2.03

ITOCY:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

COKE:

$7.49B

ITOCY:

¥15.03T

Валовая прибыль (12 мес.)

COKE:

$2.95B

ITOCY:

¥2.51T

EBITDA (12 мес.)

COKE:

$1.10B

ITOCY:

¥1.26T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Itochu Corp ADR

Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI
Часто сравнивают с ITOCY:
ITOCY с MITSYITOCY с MARUYITOCY с SSUMYITOCY с SPYITOCY с BRK-BITOCY с VOOITOCY с XDEM.DE

Доходность на риск

COKE vs. ITOCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ITOCY
Ранг доходности на риск ITOCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOCY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOCY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOCY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOCY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c ITOCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Itochu Corp ADR (ITOCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COKEITOCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.52

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.93

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.63

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

1.66

+7.01

COKE vs. ITOCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа ITOCY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и ITOCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COKE и ITOCY

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки ITOCY в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и ITOCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COKEITOCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-69.11%

+14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-22.31%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-26.47%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-30.18%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-30.18%

-21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-19.71%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-14.27%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

8.46%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и ITOCY

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Itochu Corp ADR (ITOCY) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COKEITOCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

6.29%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

21.20%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.84%

26.99%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

26.24%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

23.98%

+13.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и ITOCY

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как ITOCY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.53%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
ITOCY
Itochu Corp ADR		0.00%1.07%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%1.85%3.93%2.83%3.68%3.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и ITOCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Itochu Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
1.85B
3.91T
(COKE) Общая выручка
(ITOCY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COKE значения в USD, ITOCY значения в JPY

Сравнение рентабельности COKE и ITOCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola Consolidated, Inc. и Itochu Corp ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
17.1%
Активы портфеля
COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

ITOCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 666.75B при выручке в 3.91T, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

ITOCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 178.67B при выручке в 3.91T, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

ITOCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itochu Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 198.57B при выручке в 3.91T, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

Часто задаваемые вопросы

COKE and ITOCY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COKE has higher volatility (10.16%) compared to ITOCY (6.29%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs ITOCY's -69.11%.

COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COKE и ITOCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор