Сравнение COIW с YSPY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -44.75% vs 21.48% for YSPY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -36.40%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 2.79%.
COIW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -36.40%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.40% | -2.75% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.79% | 8.36% |
Correlation
The correlation between COIW and YSPY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between COIW and YSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. YSPY — Ранг доходности на риск
COIW
YSPY
Сравнение COIW c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.48 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 5.43 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и YSPY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -18.74% | -55.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -14.60% | -59.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -3.02% | -68.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -4.94% | -33.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.19% | 3.97% | +44.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и YSPY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.43% | 3.14% | +20.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.09% | 14.37% | +48.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.53% | 19.28% | +66.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.82% | 21.18% | +69.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.82% | 21.18% | +69.64% |
Сравнение комиссий COIW и YSPY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и YSPY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 236.52%, что больше доходности YSPY в 58.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 236.52% | 120.37% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 58.35% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and YSPY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.43%) compared to YSPY (3.14%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 21.48% vs -44.75% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 21.48% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 58.35% for YSPY.
COIW is categorized as Derivative Income, while YSPY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор