Сравнение COIW с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
COIW и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и XRMI
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
COIW vs. XRMI — Ранг доходности на риск
COIW
XRMI
Сравнение COIW c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.62 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.80 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.72 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.62 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.26 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между COIW и XRMI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и XRMI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и XRMI
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -15.31% | -59.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -5.02% | -69.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -3.86% | -63.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -6.10% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 1.47% | +37.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и XRMI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 2.68% | +25.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 4.51% | +58.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 6.88% | +84.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 6.99% | +86.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 6.99% | +86.24% |