Сравнение COIW с XRMI
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. COIW is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 8.38% for XRMI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности COIW и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.48%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.48% | 2.07% |
Correlation
The correlation between COIW and XRMI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. XRMI — Ранг доходности на риск
COIW
XRMI
Сравнение COIW c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.68 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.75 | -8.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и XRMI
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -15.31% | -59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -5.02% | -69.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -0.70% | -74.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -5.86% | -33.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 1.24% | +48.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и XRMI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 1.70% | +21.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 4.41% | +59.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 5.50% | +76.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 6.90% | +83.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 6.90% | +83.51% |
Сравнение комиссий COIW и XRMI
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и XRMI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности XRMI в 12.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.75% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and XRMI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 8.38% vs -69.57% for COIW. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 8.38% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 12.75% for XRMI.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор