Сравнение COIW с SMST
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 245.00% for SMST. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности COIW и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -33.11%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 22.85%
- 6 месяцев
- -6.76%
- С начала года
- -33.11%
- 1 год
- 245.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -33.11% | -6.07% |
Correlation
The correlation between COIW and SMST is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.75 |
The correlation between COIW and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. SMST — Ранг доходности на риск
COIW
SMST
Сравнение COIW c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.89 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.51 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и SMST
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -99.25% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -85.39% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -97.37% | +25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -90.95% | +50.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 44.71% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и SMST
Текущая волатильность для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) составляет 19.80%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 54.45%. Это указывает на то, что COIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 54.45% | -34.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 135.13% | -70.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 149.28% | -67.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 167.36% | -77.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 167.36% | -77.79% |
Сравнение комиссий COIW и SMST
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и SMST
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and SMST have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (54.45%) compared to COIW (19.80%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 245.00% vs -71.27% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COIW has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 245.00% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 0.00% for SMST.
COIW is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор