Сравнение COIW с SMST
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности COIW и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | -6.07% |
Correlation
The correlation between COIW and SMST is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.76 |
The correlation between COIW and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. SMST — Ранг доходности на риск
COIW
SMST
Сравнение COIW c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.79 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.52 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и SMST
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -99.25% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -85.39% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -96.27% | +21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -90.74% | +51.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 43.15% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и SMST
Текущая волатильность для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) составляет 23.13%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что COIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 46.13% | -23.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 130.40% | -66.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 146.32% | -64.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 167.25% | -76.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 167.25% | -76.84% |
Сравнение комиссий COIW и SMST
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и SMST
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and SMST have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (46.13%) compared to COIW (23.13%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -69.57% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COIW has been the lower-risk option at 23.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 0.00% for SMST.
COIW is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор