Сравнение COIW с RDTY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -44.75% vs 22.33% for RDTY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for RDTY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и RDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -36.40%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 13.51%.
COIW
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -36.40%
- 6 месяцев
- -48.23%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.40% | -8.20% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.51% | 10.93% |
Correlation
The correlation between COIW and RDTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between COIW and RDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. RDTY — Ранг доходности на риск
COIW
RDTY
Сравнение COIW c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.44 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.16 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и RDTY
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и RDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -17.31% | -57.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -9.20% | -65.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.20% | -0.78% | -70.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -2.72% | -36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.19% | 2.75% | +45.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и RDTY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.43% | 6.80% | +16.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.09% | 13.03% | +50.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.53% | 17.38% | +68.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.82% | 22.11% | +68.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.82% | 22.11% | +68.71% |
Сравнение комиссий COIW и RDTY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и RDTY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 236.52%, что больше доходности RDTY в 43.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 236.52% | 120.37% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.58% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and RDTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.43%) compared to RDTY (6.80%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs RDTY's -17.31%.
On 1-year performance, RDTY leads with 22.33% vs -44.75% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 6.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 22.33% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 43.58% for RDTY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.01% for RDTY.
RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и RDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор