Сравнение COIW с QYLD
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. COIW is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 22.07% for QYLD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности COIW и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам COIW и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 4.84% |
Correlation
The correlation between COIW and QYLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between COIW and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. QYLD — Ранг доходности на риск
COIW
QYLD
Сравнение COIW c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.51 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.46 | -5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 24.33 | -25.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и QYLD
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -24.75% | -50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -4.97% | -70.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -1.77% | -73.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -3.82% | -35.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 0.91% | +48.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и QYLD
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 4.78% | +18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 8.45% | +55.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 9.69% | +72.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 14.84% | +75.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 15.55% | +74.86% |
Сравнение комиссий COIW и QYLD
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и QYLD
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and QYLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs -69.57% for COIW. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 11.64% for QYLD.
COIW is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор