Сравнение COIW с PEPS
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 32.12% for PEPS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности COIW и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.10%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 13.95% |
Correlation
The correlation between COIW and PEPS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between COIW and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. PEPS — Ранг доходности на риск
COIW
PEPS
Сравнение COIW c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.29 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 15.42 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.47 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.06 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и PEPS
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -21.26% | -53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -9.80% | -64.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -0.13% | -69.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -2.76% | -35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 2.09% | +44.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и PEPS
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 2.68% | +19.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 9.83% | +52.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 13.05% | +71.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 18.28% | +72.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 18.28% | +72.65% |
Сравнение комиссий COIW и PEPS
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и PEPS
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and PEPS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to PEPS (2.68%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs -46.46% for COIW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор