Сравнение COIW с PEPS
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -71.27% vs 22.93% for PEPS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности COIW и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -38.16%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 9.54%.
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -38.16% | -25.92% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 9.54% | 14.24% |
Correlation
The correlation between COIW and PEPS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between COIW and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. PEPS — Ранг доходности на риск
COIW
PEPS
Сравнение COIW c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.35 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.37 | -11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и PEPS
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -21.26% | -53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -9.80% | -65.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -1.55% | -70.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -2.69% | -38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | 2.22% | +50.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и PEPS
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.80% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 3.59% | +16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 10.92% | +53.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 13.88% | +68.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 18.15% | +71.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 18.15% | +71.42% |
Сравнение комиссий COIW и PEPS
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и PEPS
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности PEPS в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and PEPS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.80%) compared to PEPS (3.59%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 22.93% vs -71.27% for COIW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 22.93% return vs -71.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 0.93% for PEPS.
They also come from different issuers: Roundhill and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор