Сравнение COIW с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
COIW и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и PBP
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
COIW vs. PBP — Ранг доходности на риск
COIW
PBP
Сравнение COIW c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.79 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.25 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.15 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 6.53 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.79 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.33 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между COIW и PBP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и PBP
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и PBP
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -43.43% | -31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -10.20% | -64.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -2.89% | -64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -6.75% | -26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 1.80% | +36.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и PBP
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 4.10% | +24.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 5.98% | +57.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 14.26% | +77.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 11.95% | +81.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 13.68% | +79.55% |