Сравнение COIW с PBP
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. COIW is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 15.72% for PBP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности COIW и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.31%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам COIW и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.31% | 5.11% |
Correlation
The correlation between COIW and PBP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between COIW and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. PBP — Ранг доходности на риск
COIW
PBP
Сравнение COIW c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.47 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.02 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 15.60 | -16.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и PBP
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -43.43% | -31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -5.22% | -69.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -1.12% | -73.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -6.67% | -32.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 1.01% | +48.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и PBP
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 2.37% | +20.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 5.94% | +57.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 7.15% | +74.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 11.87% | +78.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 13.67% | +76.74% |
Сравнение комиссий COIW и PBP
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и PBP
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности PBP в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.37% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and PBP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to PBP (2.37%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, PBP leads with 15.72% vs -69.57% for COIW. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBP has performed better with a 15.72% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 11.37% for PBP.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор