Сравнение COIW с NVDW
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 59.61% for NVDW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -15.70% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 40.00% |
Correlation
The correlation between COIW and NVDW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. NVDW — Ранг доходности на риск
COIW
NVDW
Сравнение COIW c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.35 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.69 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.46 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.59 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и NVDW
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -25.54% | -49.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -25.54% | -49.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -8.85% | -61.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -8.19% | -29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 10.51% | +36.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и NVDW
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 14.99% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 30.78% | +31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 41.06% | +43.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 41.11% | +49.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 41.11% | +49.82% |
Сравнение комиссий COIW и NVDW
И COIW, и NVDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и NVDW
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности NVDW в 57.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and NVDW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to NVDW (14.99%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 59.61% vs -46.46% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 14.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 59.61% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and NVDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 57.01% for NVDW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор