Сравнение COIW с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
COIW и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и LQTI
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
COIW vs. LQTI — Ранг доходности на риск
COIW
LQTI
Сравнение COIW c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.74 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.02 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.37 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.15 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.74 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.90 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между COIW и LQTI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и LQTI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и LQTI
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -3.41% | -71.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -3.41% | -71.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -2.03% | -65.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -0.78% | -32.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 1.12% | +37.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и LQTI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 2.66% | +25.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 3.87% | +59.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 6.23% | +85.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 6.11% | +87.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 6.11% | +87.12% |