Сравнение COIW с LQTI
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -48.77% vs 5.02% for LQTI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности COIW и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -39.99%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.18%.
COIW
- 1 день
- -9.17%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -39.99%
- 6 месяцев
- -51.84%
- 1 год
- -48.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -39.99% | -23.77% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.18% | 6.66% |
Correlation
The correlation between COIW and LQTI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. LQTI — Ранг доходности на риск
COIW
LQTI
Сравнение COIW c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.48 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.52 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.98 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.83 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и LQTI
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -3.41% | -71.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -3.41% | -71.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -1.77% | -71.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.92% | -0.88% | -37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.13% | 1.11% | +46.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и LQTI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.99% | 1.84% | +22.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.26% | 4.12% | +58.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.16% | 5.15% | +80.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.14% | 6.01% | +85.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.14% | 6.01% | +85.13% |
Сравнение комиссий COIW и LQTI
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и LQTI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 247.31%, что больше доходности LQTI в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 247.31% | 120.37% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.14% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and LQTI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.99%) compared to LQTI (1.84%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.02% vs -48.77% for COIW. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.02% return vs -48.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 247.31%, compared with 9.14% for LQTI.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор