Сравнение COIW с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
COIW и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и KHPI
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
COIW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
COIW
KHPI
Сравнение COIW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.97 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.46 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.70 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.46 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.97 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.80 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между COIW и KHPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и KHPI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и KHPI
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -10.58% | -63.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -6.55% | -68.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -4.71% | -62.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -1.28% | -32.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 1.49% | +37.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и KHPI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 3.26% | +24.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 5.28% | +58.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 10.97% | +80.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 9.78% | +83.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 9.78% | +83.45% |