Сравнение COIW с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
COIW и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -29.67% | -23.77% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.97% | 11.68% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -29.67%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.
COIW
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -29.67%
- 6 месяцев
- -62.30%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и IWMI
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
COIW vs. IWMI — Ранг доходности на риск
COIW
IWMI
Сравнение COIW c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.32 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.16 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 9.86 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.32 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.74 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между COIW и IWMI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и IWMI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 206.13%, что больше доходности IWMI в 14.33%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 206.13% | 120.37% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.33% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и IWMI
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -23.88% | -50.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -8.40% | -66.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.16% | -4.22% | -63.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.80% | -4.44% | -29.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.86% | 2.72% | +36.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и IWMI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.16% | 6.92% | +15.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.29% | 11.90% | +51.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 19.09% | +72.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.08% | 18.26% | +74.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.08% | 18.26% | +74.82% |