Сравнение COIW с GOOY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.57% vs 76.46% for GOOY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -44.80%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 8.94%.
COIW
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -25.28%
- С начала года
- -44.80%
- 6 месяцев
- -48.64%
- 1 год
- -69.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 76.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -44.80% | -25.92% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 8.94% | 56.11% |
Correlation
The correlation between COIW and GOOY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
COIW
GOOY
Сравнение COIW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.56 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.76 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 16.44 | -17.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и GOOY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -24.40% | -50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -16.15% | -58.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -12.37% | -62.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -6.30% | -33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.83% | 4.67% | +45.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и GOOY
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 7.91% | +15.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 17.70% | +45.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 23.64% | +58.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.41% | 23.40% | +67.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.41% | 23.40% | +67.01% |
Сравнение комиссий COIW и GOOY
И COIW, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и GOOY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 270.96%, что больше доходности GOOY в 53.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 270.96% | 120.37% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.92% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and GOOY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (23.13%) compared to GOOY (7.91%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 76.46% vs -69.57% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 76.46% return vs -69.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 270.96%, compared with 53.92% for GOOY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор