Сравнение COIW с FIAT
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -69.18% vs 58.74% for FIAT. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -36.27%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
COIW
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -6.40%
- 6 месяцев
- -40.21%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -69.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -36.27% | -25.92% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -20.73% |
Correlation
The correlation between COIW and FIAT is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between COIW and FIAT has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. FIAT — Ранг доходности на риск
COIW
FIAT
Сравнение COIW c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.72 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.68 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и FIAT
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -70.50% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -34.22% | -40.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.14% | -51.24% | -19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.78% | -45.56% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.58% | 16.00% | +36.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и FIAT
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 13.83% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.30% | 43.70% | +20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.07% | 52.71% | +29.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.66% | 59.95% | +29.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.66% | 59.95% | +29.71% |
Сравнение комиссий COIW и FIAT
И COIW, и FIAT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и FIAT
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 222.64%, что больше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 222.64% | 120.37% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and FIAT have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (19.62%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -75.01% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -69.18% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -69.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and FIAT have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 222.64%, compared with 108.57% for FIAT.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор