Сравнение COIW с FIAT
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs -1.90% for FIAT. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COIW и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.21%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 13.73%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.21% | -21.54% |
Correlation
The correlation between COIW and FIAT is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.98 |
The correlation between COIW and FIAT has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. FIAT — Ранг доходности на риск
COIW
FIAT
Сравнение COIW c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.05 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.07 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.03 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.38 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и FIAT
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -70.50% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -42.26% | -32.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -51.21% | -18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -45.36% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 27.35% | +19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и FIAT
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 15.31% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 42.02% | +19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 55.36% | +29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 60.50% | +30.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 60.50% | +30.43% |
Сравнение комиссий COIW и FIAT
И COIW, и FIAT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и FIAT
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности FIAT в 96.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.37% | 178.11% | 70.99% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and FIAT have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to FIAT (15.31%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -1.90% vs -46.46% for COIW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -1.90% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIW and FIAT have the same expense ratio: 0.99% per year.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 96.37% for FIAT.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор