Сравнение COIW с DFNM
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, COIW returned -46.46% vs 5.22% for DFNM. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. COIW charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for DFNM.
Доходность
Сравнение доходности COIW и DFNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -33.93%, что значительно ниже, чем у DFNM с доходностью 1.33%.
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -23.77% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.33% | 3.28% |
Correlation
The correlation between COIW and DFNM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. DFNM — Ранг доходности на риск
COIW
DFNM
Сравнение COIW c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.68 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.85 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 10.34 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.99 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.58 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок COIW и DFNM
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и DFNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -6.99% | -67.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -1.84% | -72.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | -0.32% | -69.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | -1.96% | -35.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | 0.51% | +46.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и DFNM
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 22.47% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | 0.59% | +21.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | 1.28% | +60.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 1.75% | +82.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 2.54% | +88.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 2.54% | +88.39% |
Сравнение комиссий COIW и DFNM
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFNM в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и DFNM
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, что больше доходности DFNM в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.89% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and DFNM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIW has higher volatility (22.47%) compared to DFNM (0.59%). In terms of maximum drawdown, COIW dropped -74.55% vs DFNM's -6.99%.
On 1-year performance, DFNM leads with 5.22% vs -46.46% for COIW. On fees, DFNM is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFNM has performed better with a 5.22% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFNM is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 2.89% for DFNM.
COIW is categorized as Derivative Income, while DFNM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Dimensional. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 0.17% for DFNM.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIW и DFNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор