Сравнение COIN с SGOV
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, COIN returned -7.80%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности COIN и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
COIN
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -43.50%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -32.61% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.03% |
Correlation
The correlation between COIN and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
COIN
SGOV
Сравнение COIN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -277.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 196.55 | -195.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 400.29 | -400.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4,485.40 | -4,486.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 20.34 | -20.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 14.75 | -14.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 12.50 | -12.66 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и SGOV
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -0.03% | -90.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -0.01% | -66.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -0.01% | -66.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -0.03% | -90.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | 0.00% | -63.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -0.00% | -49.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.06% | 0.00% | +40.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и SGOV
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 0.06% | +20.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 0.13% | +51.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 0.20% | +70.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.87% | 0.24% | +85.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.38% | 0.24% | +85.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и SGOV
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (20.16%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор