Сравнение COIN с HDV
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, COIN returned -7.21%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -30.05%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.
COIN
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -14.49%
- С начала года
- -30.05%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -48.57%
- 3 года*
- 37.03%
- 5 лет*
- -7.21%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам COIN и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -30.05% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 8.89% |
Correlation
The correlation between COIN and HDV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between COIN and HDV shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. HDV — Ранг доходности на риск
COIN
HDV
Сравнение COIN c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.09 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.19 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и HDV
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -37.04% | -54.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -5.18% | -61.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -10.49% | -55.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -15.42% | -75.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.32% | -1.35% | -60.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.63% | -3.08% | -49.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.06% | 1.89% | +40.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и HDV
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 3.64% | +14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 7.61% | +44.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 9.93% | +58.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.99% | 12.81% | +73.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.37% | 15.73% | +69.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и HDV
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and HDV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (18.43%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор