Сравнение COIN с HDV
COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, COIN returned -6.93%/yr vs 11.84%/yr for HDV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.03%.
COIN
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- -34.85%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -61.75%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- -6.93%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 18.03%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам COIN и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -30.52% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.03% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 8.89% |
Correlation
The correlation between COIN and HDV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between COIN and HDV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. HDV — Ранг доходности на риск
COIN
HDV
Сравнение COIN c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.30 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.76 | -13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и HDV
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -37.04% | -54.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -5.18% | -61.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -10.49% | -55.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -15.42% | -75.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.57% | -0.39% | -62.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.76% | -3.07% | -49.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.07% | 1.89% | +43.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и HDV
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 5.15% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.94% | 8.53% | +44.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.68% | 10.70% | +56.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.94% | 12.94% | +73.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.09% | 15.77% | +69.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и HDV
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.12% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
COIN and HDV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to HDV (5.15%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор