Сравнение COIN с CRSP
COIN (Coinbase Global, Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, COIN returned -7.80%/yr vs -14.47%/yr for CRSP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -1.14%.
COIN
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -43.50%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -8.97%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- -7.06%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -32.61% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -1.14% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -38.45% |
Correlation
The correlation between COIN and CRSP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
COIN:
$40.35B
CRSP:
$4.98B
COIN:
$2.90
CRSP:
-$6.24
COIN:
7.24
CRSP:
1.15K
COIN:
2.99
CRSP:
2.74
COIN:
$5.81B
CRSP:
$4.10M
COIN:
$4.65B
CRSP:
-$171.17M
COIN:
$1.68B
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. CRSP — Ранг доходности на риск
COIN
CRSP
Сравнение COIN c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.82 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.38 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.55 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.24 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.23 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и CRSP
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -85.11% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -42.25% | -24.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -64.91% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -80.68% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -75.32% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -49.19% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.06% | 25.06% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и CRSP
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с CRISPR Therapeutics AG (CRSP) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 19.12% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 43.66% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 62.97% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.87% | 60.69% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.38% | 64.38% | +21.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и CRSP
Ни COIN, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COIN and CRSP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (20.16%) compared to CRSP (19.12%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор