PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIN с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIN с BSV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock, while BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) is Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 5 years, COIN returned -5.75%/yr vs 1.70%/yr for BSV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COIN и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -24.99%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.48%.

COIN

1 день
6.16%
1 месяц
-13.21%
С начала года
-24.99%
6 месяцев
-32.27%
1 год
-30.11%
3 года*
45.04%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
—

BSV

1 день
0.06%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.74%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIN и BSV

2026 (YTD)20252024202320222021
COIN
Coinbase Global, Inc.		-24.99%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-33.76%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.48%6.00%3.78%4.90%-5.49%-0.61%

Correlation

The correlation between COIN and BSV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coinbase Global, Inc.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

COIN vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIN c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COINBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.10

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.39

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.91

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

9.81

-10.54

COIN vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COIN и BSV

Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COINBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-8.54%

-82.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.39%

-1.29%

-65.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.39%

-1.53%

-64.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.90%

-8.54%

-82.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.59%

-0.44%

-59.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.60%

-0.97%

-51.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.18%

0.38%

+40.80%

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и BSV

Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COINBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.88%

0.57%

+19.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.20%

1.28%

+50.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.97%

1.79%

+69.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.94%

2.73%

+83.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.50%

2.38%

+83.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и BSV

COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COIN and BSV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (19.88%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs BSV's -8.54%.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIN и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор