Сравнение COII с XRMI
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. COII is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 9.03% for XRMI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности COII и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью 1.66%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.66% | 7.60% |
Correlation
The correlation between COII and XRMI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. XRMI — Ранг доходности на риск
COII
XRMI
Сравнение COII c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.81 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.28 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и XRMI
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -15.31% | -56.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -5.02% | -67.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.52% | -69.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -5.87% | -34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 1.24% | +46.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и XRMI
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 1.71% | +15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 4.44% | +47.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 5.52% | +61.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 6.91% | +60.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 6.91% | +60.65% |
Сравнение комиссий COII и XRMI
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и XRMI
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности XRMI в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
COII and XRMI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (17.23%) compared to XRMI (1.71%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 9.03% vs -61.20% for COII. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 9.03% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 12.73% for XRMI.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор