PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COII с WEEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COII и WEEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.37%.


COII

1 день
0.00%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-40.76%
6 месяцев
-44.80%
1 год
-61.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WEEL

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.50%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
16.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COII и WEEL


2026 (YTD)2025
COII
REX COIN Growth & Income ETF
-40.76%-26.88%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
4.37%14.21%

Correlation

The correlation between COII and WEEL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX COIN Growth & Income ETF

Peerless Option Income Wheel ETF

Доходность на риск

COII vs. WEEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COII
Ранг доходности на риск COII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COII: 22
Ранг коэф-та Мартина

WEEL
Ранг доходности на риск WEEL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COII c WEEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COIIWEELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.54

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

16.45

-17.73

COII vs. WEEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа WEEL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COII и WEEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COII и WEEL

Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и WEEL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COIIWEELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-17.45%

-54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.22%

-4.60%

-67.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-1.49%

-69.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.53%

-1.44%

-39.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.75%

0.99%

+46.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COII и WEEL

REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COIIWEELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

2.94%

+14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.90%

6.39%

+45.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

8.23%

+59.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.56%

12.81%

+54.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.56%

12.81%

+54.75%

Сравнение комиссий COII и WEEL

И COII, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COII и WEEL

Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности WEEL в 12.56%


ПозицияTTM20252024
COII
REX COIN Growth & Income ETF
94.11%41.52%0.00%
WEEL
Peerless Option Income Wheel ETF
12.56%12.72%6.88%

Часто задаваемые вопросы


COII and WEEL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COII has higher volatility (17.23%) compared to WEEL (2.94%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs WEEL's -17.45%.

On 1-year performance, WEEL leads with 16.22% vs -61.20% for COII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 16.22% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COII and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.

COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 12.56% for WEEL.

They also come from different issuers: REX Shares and Peerless ETFs.

WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COII и WEEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор