Сравнение COII с SMST
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности COII и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 243.32% |
Correlation
The correlation between COII and SMST is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.71 |
The correlation between COII and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. SMST — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение COII c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.04 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 5.82 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и SMST
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -99.25% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -85.39% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -97.32% | +26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -90.93% | +49.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 44.56% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и SMST
Текущая волатильность для REX COIN Growth & Income ETF (COII) составляет 14.58%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что COII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 55.38% | -40.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 135.32% | -83.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 149.40% | -82.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 167.53% | -100.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 167.53% | -100.60% |
Сравнение комиссий COII и SMST
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и SMST
Ни COII, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COII and SMST have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to COII (14.58%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -69.22% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COII has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 0.00% for SMST.
COII is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор