Сравнение COII с PEPS
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 26.19% for PEPS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COII charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности COII и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.86%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.86% | 19.12% |
Correlation
The correlation between COII and PEPS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between COII and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. PEPS — Ранг доходности на риск
COII
PEPS
Сравнение COII c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.69 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 12.10 | -13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и PEPS
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -21.26% | -50.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -9.80% | -62.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -3.04% | -67.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -2.75% | -37.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 2.17% | +45.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и PEPS
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 5.38% | +11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 10.82% | +41.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 13.80% | +53.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 18.43% | +49.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 18.43% | +49.13% |
Сравнение комиссий COII и PEPS
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и PEPS
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
COII and PEPS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (17.23%) compared to PEPS (5.38%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 26.19% vs -61.20% for COII. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 26.19% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: REX Shares and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор