Сравнение COII с ISCMF
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. COII is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 22.55% for ISCMF. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности COII и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 12.19% |
Correlation
The correlation between COII and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение COII c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.84 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.66 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.41 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и ISCMF
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -25.42% | -46.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -13.68% | -58.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -13.68% | -56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -13.31% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 3.53% | +45.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и ISCMF
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 9.30% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 18.12% | +33.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 19.58% | +47.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 14.82% | +52.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 14.82% | +52.11% |
Сравнение комиссий COII и ISCMF
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и ISCMF
Ни COII, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COII and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (14.58%) compared to ISCMF (9.30%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 22.55% vs -69.22% for COII. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 22.55% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 0.00% for ISCMF.
COII is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор