Сравнение COIG с YCS
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). COIG is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, COIG returned -86.27% vs 31.27% for YCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности COIG и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -65.79%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
COIG
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -30.67%
- С начала года
- -65.79%
- 6 месяцев
- -70.38%
- 1 год
- -86.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам COIG и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.79% | -10.62% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 19.04% |
Correlation
The correlation between COIG and YCS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between COIG and YCS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. YCS — Ранг доходности на риск
COIG
YCS
Сравнение COIG c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.34 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.78 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.93 | -13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и YCS
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.67%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.67% | -49.56% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.67% | -8.30% | -84.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.31% | -0.14% | -92.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.17% | -19.87% | -33.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.09% | 2.65% | +66.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и YCS
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 36.15% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.15% | 2.25% | +33.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.97% | 12.19% | +89.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.55% | 16.93% | +118.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.22% | 21.10% | +124.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.22% | 18.82% | +126.40% |
Сравнение комиссий COIG и YCS
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и YCS
Ни COIG, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and YCS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (36.15%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.67% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -86.27% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -86.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
COIG and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор