Сравнение COIG с AAPB
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -78.85% vs 109.67% for AAPB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for AAPB.
Доходность
Сравнение доходности COIG и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -61.94%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью 24.78%.
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 19.44%
- С начала года
- 24.78%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 109.67%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -9.46% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 24.78% | 40.93% |
Correlation
The correlation between COIG and AAPB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. AAPB — Ранг доходности на риск
COIG
AAPB
Сравнение COIG c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.92 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 9.45 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.46 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.38 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и AAPB
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -58.13% | -33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | -28.11% | -63.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -2.46% | -88.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -19.34% | -32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | 11.65% | +54.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и AAPB
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 37.76% по сравнению с GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | 10.29% | +27.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | 31.90% | +68.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 44.81% | +94.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 51.30% | +94.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 51.30% | +94.91% |
Сравнение комиссий COIG и AAPB
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и AAPB
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.52% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and AAPB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (37.76%) compared to AAPB (10.29%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -92.06% vs AAPB's -58.13%.
On 1-year performance, AAPB leads with 109.67% vs -78.85% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AAPB has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 109.67% return vs -78.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.15% for AAPB.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор