PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-5.61%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции FBLEX по среднегодовой доходности: 13.93% против 11.35% соответственно.

COFYX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.93%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с AUXFX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий COFYX и FBLEX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

COFYX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.00

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.40

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.70

+0.12

Корреляция

Корреляция между COFYX и FBLEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и FBLEX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.70%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и FBLEX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-39.73%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.55%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-19.00%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-39.73%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-4.93%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.86%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.51%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и FBLEX

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.24%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.05%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

15.24%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.81%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.40%

+1.62%