PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COFYX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COFYX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

COFYX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2012 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности COFYX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COFYX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		-5.61%17.49%23.49%32.22%-18.51%24.34%22.37%40.31%-8.79%20.61%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, COFYX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции COFYX превзошли акции CDDYX по среднегодовой доходности: 13.93% против 12.31% соответственно.

COFYX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.93%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с COFYX:
COFYX с VDADXCOFYX с WFSPXCOFYX с ^GSPCCOFYX с FDGFXCOFYX с AVUVCOFYX с VTICOFYX с ACTIX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий COFYX и CDDYX

COFYX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

COFYX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COFYX
Ранг доходности на риск COFYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COFYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COFYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COFYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COFYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COFYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COFYX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COFYXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.78

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.25

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COFYX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COFYX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COFYX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COFYXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.86

-0.04

Корреляция

Корреляция между COFYX и CDDYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COFYX и CDDYX

Дивидендная доходность COFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COFYX
Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class		7.70%7.27%9.52%3.11%10.48%13.50%7.65%10.86%10.15%4.82%0.75%5.96%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок COFYX и CDDYX

Максимальная просадка COFYX за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COFYX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

COFYXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-32.74%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.17%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-16.91%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

-32.74%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-3.95%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.79%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.19%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности COFYX и CDDYX

Columbia Contrarian Core Fund Institutional 3 Class (COFYX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что COFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COFYXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.45%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.00%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

13.67%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

13.31%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

15.68%

+3.34%