PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CODI с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CODI с BRK-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Diversified (CODI) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Доходность

Сравнение доходности CODI и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Diversified (CODI) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CODI и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CODI
Compass Diversified		70.42%-78.64%7.53%29.38%-37.72%71.52%-15.53%116.86%-20.11%2.77%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.11%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODI:

$615.43M

BRK-A:

$1.03T

EPS

CODI:

-$3.01

BRK-A:

$46.57K

Коэффициент P/S

CODI:

0.33

BRK-A:

2.77

Коэффициент P/B

CODI:

1.39

BRK-A:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

CODI:

$1.87B

BRK-A:

$371.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODI:

$814.39M

BRK-A:

$103.31B

EBITDA (12 мес.)

CODI:

$94.67M

BRK-A:

$88.90B

Доходность по периодам

С начала года, CODI показывает доходность 70.42%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции CODI уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: -0.16% против 12.75% соответственно.

CODI

1 день
4.07%
1 месяц
11.75%
С начала года
70.42%
6 месяцев
24.70%
1 год
-55.16%
3 года*
-21.80%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-0.16%

BRK-A

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-10.50%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Diversified

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с CODI:
CODI с RIGCODI с SPYCODI с ABBV
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

CODI vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODI
Ранг доходности на риск CODI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODI c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CODIBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.60

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

-0.70

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.71

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

-1.19

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CODI vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODI на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODI и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CODIBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.75

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.67

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.82

-0.70

Корреляция

Корреляция между CODI и BRK-A составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODI и BRK-A

Дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CODI
Compass Diversified		3.06%10.42%4.33%4.45%5.49%7.59%7.40%5.79%11.57%8.50%8.04%9.06%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CODI и BRK-A

Максимальная просадка CODI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

CODIBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.30%

-51.47%

-31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.90%

-14.43%

-60.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-25.98%

-57.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-30.43%

-52.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.62%

-11.50%

-59.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.85%

-9.51%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.26%

8.66%

+52.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CODI и BRK-A

Compass Diversified (CODI) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CODIBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.45%

4.28%

+19.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.08%

11.04%

+50.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.83%

17.63%

+77.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.96%

17.26%

+33.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.76%

18.99%

+22.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODI и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Diversified и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
468.56M
94.23B
(CODI) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CODI и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compass Diversified и Berkshire Hathaway Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
43.1%
23.0%
Активы портфеля
CODI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compass Diversified сообщила о валовой прибыли в 202.10M при выручке в 468.56M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

CODI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compass Diversified сообщила об операционной прибыли в 45.97M при выручке в 468.56M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

CODI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compass Diversified сообщила о чистой прибыли в -71.19M при выручке в 468.56M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.