Сравнение CODI с BRK-A
CODI (Compass Diversified) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CODI operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CODI returned 2.04%/yr vs 13.21%/yr for BRK-A. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CODI и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODI показывает доходность 121.67%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции CODI уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.21% соответственно.
CODI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 121.67%
- 6 месяцев
- 85.69%
- 1 год
- 48.60%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- 2.04%
BRK-A
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам CODI и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 121.67% | -78.64% | 7.53% | 29.38% | -37.72% | 71.52% | -15.53% | 116.86% | -20.11% | 2.77% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between CODI and BRK-A is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between CODI and BRK-A has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CODI:
$800.51M
BRK-A:
$1582.40T
CODI:
-$3.02
BRK-A:
$33.58
CODI:
0.43
BRK-A:
4.22K
CODI:
2.00
BRK-A:
2.18K
CODI:
$1.85B
BRK-A:
$375.39B
CODI:
$714.56M
BRK-A:
$89.84B
CODI:
-$10.06M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODI vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
CODI
BRK-A
Сравнение CODI c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CODI | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.01 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.02 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CODI | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.63 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.82 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CODI и BRK-A
Максимальная просадка CODI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODI | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.30% | -51.47% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.93% | -9.12% | -36.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.32% | -14.43% | -65.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -25.98% | -57.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -30.43% | -52.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.79% | -9.37% | -52.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.24% | -9.52% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.70% | 4.40% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODI и BRK-A
Compass Diversified (CODI) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODI | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 4.03% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.49% | 10.64% | +41.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 13.96% | +55.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 17.17% | +34.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 18.99% | +23.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODI и BRK-A
Ни CODI, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CODI Compass Diversified | 0.00% | 10.42% | 4.33% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODI и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Diversified и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CODI и BRK-A
CODI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Diversified сообщила о валовой прибыли в 189.36M при выручке в 426.86M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
CODI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Diversified сообщила об операционной прибыли в -1.93M при выручке в 426.86M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
CODI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Diversified сообщила о чистой прибыли в -30.76M при выручке в 426.86M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CODI and BRK-A have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODI has higher volatility (8.09%) compared to BRK-A (4.03%). In terms of maximum drawdown, CODI dropped -83.30% vs BRK-A's -51.47%.
CODI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODI и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор