Сравнение CODI с BRK-A
CODI (Compass Diversified) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CODI operates in Conglomerates (Industrials), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CODI returned 2.16%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CODI и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODI показывает доходность 122.29%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции CODI уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 2.16% против 12.93% соответственно.
CODI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 122.29%
- 6 месяцев
- 44.58%
- 1 год
- 52.21%
- 3 года*
- -16.67%
- 5 лет*
- -12.55%
- 10 лет*
- 2.16%
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CODI и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 122.29% | -78.64% | 7.53% | 29.38% | -37.72% | 71.52% | -15.53% | 116.86% | -20.11% | 2.77% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between CODI and BRK-A is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between CODI and BRK-A has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CODI:
$802.77M
BRK-A:
$1549.77T
CODI:
-$3.02
BRK-A:
$33.58
CODI:
0.43
BRK-A:
4.13K
CODI:
2.00
BRK-A:
2.13K
CODI:
$1.85B
BRK-A:
$375.39B
CODI:
$714.56M
BRK-A:
$89.84B
CODI:
-$10.06M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODI vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
CODI
BRK-A
Сравнение CODI c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CODI | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.29 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | -0.60 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CODI | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.19 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.61 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.68 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.82 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CODI и BRK-A
Максимальная просадка CODI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODI | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.30% | -51.47% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.93% | -9.12% | -36.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.32% | -14.43% | -65.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -25.98% | -57.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -30.43% | -52.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.68% | -11.23% | -50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -9.52% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.68% | 4.39% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODI и BRK-A
Compass Diversified (CODI) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODI | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 3.58% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.61% | 10.42% | +42.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 13.84% | +55.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 17.15% | +34.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 18.97% | +23.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODI и BRK-A
Ни CODI, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CODI Compass Diversified | 0.00% | 10.42% | 4.33% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODI и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Diversified и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CODI и BRK-A
CODI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Diversified сообщила о валовой прибыли в 189.36M при выручке в 426.86M, что соответствует валовой рентабельности в 44.4%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
CODI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Diversified сообщила об операционной прибыли в -1.93M при выручке в 426.86M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
CODI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Diversified сообщила о чистой прибыли в -30.76M при выручке в 426.86M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CODI and BRK-A have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODI has higher volatility (8.09%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, CODI dropped -83.30% vs BRK-A's -51.47%.
CODI currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODI и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор