Сравнение CODI с RIG
CODI (Compass Diversified) and RIG (Transocean Ltd.) are both stocks. CODI operates in Conglomerates (Industrials), while RIG operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 10 years, CODI returned 1.36%/yr vs -8.36%/yr for RIG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CODI и RIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODI показывает доходность 117.92%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью 23.97%. За последние 10 лет акции CODI превзошли акции RIG по среднегодовой доходности: 1.36% против -8.36% соответственно.
CODI
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 93.70%
- С начала года
- 117.92%
- 1 год
- 67.09%
- 3 года*
- -20.30%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- 1.36%
RIG
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -8.41%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 23.97%
- 1 год
- 100.78%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- -8.36%
Сравнение доходности по годам CODI и RIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 117.92% | -78.64% | 7.53% | 29.38% | -37.72% | 71.52% | -15.53% | 116.86% | -20.11% | 2.77% |
RIG Transocean Ltd. | 23.97% | 10.13% | -40.94% | 39.25% | 65.22% | 19.48% | -66.42% | -0.86% | -35.02% | -27.54% |
Correlation
The correlation between CODI and RIG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2006 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CODI:
$786.97M
RIG:
$4.62B
CODI:
-$3.02
RIG:
-$2.77
CODI:
0.43
RIG:
1.67
CODI:
1.96
RIG:
0.70
CODI:
$1.85B
RIG:
$3.06B
CODI:
$714.56M
RIG:
$1.97B
CODI:
-$10.06M
RIG:
-$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODI vs. RIG — Ранг доходности на риск
CODI
RIG
Сравнение CODI c RIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CODI | RIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.83 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 8.65 | -5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CODI и RIG
Максимальная просадка CODI за все время составила -83.30%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и RIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODI | RIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.30% | -99.47% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.93% | -35.75% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.32% | -75.80% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -75.80% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -95.77% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.43% | -95.97% | +33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -57.26% | +39.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 11.69% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODI и RIG
Compass Diversified (CODI) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Transocean Ltd. (RIG) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что CODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODI | RIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 12.82% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.03% | 39.54% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.30% | 53.93% | +16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.19% | 61.97% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | 74.40% | -31.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODI и RIG
Ни CODI, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 0.00% | 10.42% | 4.33% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% |
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODI и RIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Diversified и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CODI and RIG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODI has higher volatility (17.56%) compared to RIG (12.82%). In terms of maximum drawdown, CODI dropped -83.30% vs RIG's -99.47%.
RIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODI и RIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор