PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CODI с RIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CODI и RIG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CODI и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Diversified (CODI) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
587.75%
-93.59%
CODI
RIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CODI:

0.43

RIG:

-0.86

Коэф-т Сортино

CODI:

0.77

RIG:

-1.21

Коэф-т Омега

CODI:

1.10

RIG:

0.87

Коэф-т Кальмара

CODI:

0.41

RIG:

-0.42

Коэф-т Мартина

CODI:

1.58

RIG:

-1.59

Индекс Язвы

CODI:

7.81%

RIG:

25.80%

Дневная вол-ть

CODI:

28.75%

RIG:

47.65%

Макс. просадка

CODI:

-56.83%

RIG:

-99.48%

Текущая просадка

CODI:

-19.71%

RIG:

-97.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODI:

$1.81B

RIG:

$3.21B

EPS

CODI:

-$1.89

RIG:

-$0.76

PEG коэффициент

CODI:

2.71

RIG:

-22.91

Общая выручка (12 мес.)

CODI:

$2.07B

RIG:

$3.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODI:

$912.44M

RIG:

$944.00M

EBITDA (12 мес.)

CODI:

$249.48M

RIG:

$313.00M

Доходность по периодам

С начала года, CODI показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью -42.99%. За последние 10 лет акции CODI превзошли акции RIG по среднегодовой доходности: 11.24% против -15.11% соответственно.


CODI

С начала года

6.97%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

5.59%

1 год

11.08%

5 лет

4.61%

10 лет

11.24%

RIG

С начала года

-42.99%

1 месяц

-15.81%

6 месяцев

-30.92%

1 год

-42.08%

5 лет

-9.30%

10 лет

-15.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CODI c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CODI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.43-0.86
Коэффициент Сортино CODI, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.77-1.21
Коэффициент Омега CODI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.87
Коэффициент Кальмара CODI, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41-0.42
Коэффициент Мартина CODI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.58-1.59
CODI
RIG

Показатель коэффициента Шарпа CODI на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа RIG равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODI и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
-0.86
CODI
RIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODI и RIG

Дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как RIG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CODI
Compass Diversified
4.36%4.45%5.49%7.59%7.40%5.79%11.57%8.50%8.04%9.06%8.86%7.34%
RIG
Transocean Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.33%3.40%

Просадки

Сравнение просадок CODI и RIG

Максимальная просадка CODI за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и RIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.71%
-97.18%
CODI
RIG

Волатильность

Сравнение волатильности CODI и RIG

Текущая волатильность для Compass Diversified (CODI) составляет 6.86%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что CODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.86%
10.10%
CODI
RIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODI и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Diversified и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab