PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CODI с RIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CODI с RIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CODI (Compass Diversified) and RIG (Transocean Ltd.) are both stocks. CODI operates in Conglomerates (Industrials), while RIG operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 10 years, CODI returned 2.16%/yr vs -5.64%/yr for RIG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CODI и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Diversified (CODI) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CODI показывает доходность 122.29%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью 51.33%. За последние 10 лет акции CODI превзошли акции RIG по среднегодовой доходности: 2.16% против -5.64% соответственно.

CODI

1 день
-0.19%
1 месяц
-8.25%
С начала года
122.29%
6 месяцев
44.58%
1 год
52.21%
3 года*
-16.67%
5 лет*
-12.55%
10 лет*
2.16%

RIG

1 день
1.13%
1 месяц
0.00%
С начала года
51.33%
6 месяцев
41.08%
1 год
136.74%
3 года*
-0.37%
5 лет*
7.17%
10 лет*
-5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CODI и RIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CODI
Compass Diversified		122.29%-78.64%7.53%29.38%-37.72%71.52%-15.53%116.86%-20.11%2.77%
RIG
Transocean Ltd.		51.33%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-27.54%

Correlation

The correlation between CODI and RIG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2006 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODI:

$802.77M

RIG:

$7.03B

EPS

CODI:

-$3.02

RIG:

-$2.85

Коэффициент P/S

CODI:

0.43

RIG:

1.98

Коэффициент P/B

CODI:

2.00

RIG:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

CODI:

$1.85B

RIG:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODI:

$714.56M

RIG:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

CODI:

-$10.06M

RIG:

-$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Diversified

Transocean Ltd.

Часто сравнивают с CODI:
CODI с SPYCODI с ABBVCODI с BRK-A
Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с TDWRIG с NERIG с SPYRIG с SDRLRIG с NNNRIG с QQQ

Доходность на риск

CODI vs. RIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODI
Ранг доходности на риск CODI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODI c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CODIRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.51

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.91

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

5.93

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

15.28

-12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CODI vs. RIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа RIG равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODI и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CODIRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.51

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.08

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.01

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CODI и RIG

Максимальная просадка CODI за все время составила -83.30%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и RIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CODIRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.30%

-99.47%

+16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.93%

-23.19%

-22.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.32%

-75.80%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-75.80%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-95.77%

+12.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.68%

-95.08%

+33.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-57.14%

+39.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

8.98%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CODI и RIG

Текущая волатильность для Compass Diversified (CODI) составляет 8.09%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что CODI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CODIRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

14.79%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.61%

37.65%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.28%

54.84%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

62.73%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.17%

74.68%

-32.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODI и RIG

Ни CODI, ни RIG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CODI
Compass Diversified		0.00%10.42%4.33%4.45%5.49%7.59%7.40%5.79%11.57%8.50%8.04%9.06%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODI и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Diversified и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
426.86M
0
(CODI) Общая выручка
(RIG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CODI and RIG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (14.79%) compared to CODI (8.09%). In terms of maximum drawdown, CODI dropped -83.30% vs RIG's -99.47%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CODI и RIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор