PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CODI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CODI с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CODI (Compass Diversified) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, CODI returned 1.36%/yr vs 24.44%/yr for VGT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CODI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Diversified (CODI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CODI показывает доходность 117.92%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CODI уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.36% против 24.44% соответственно.

CODI

1 день
6.09%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
93.70%
С начала года
117.92%
1 год
67.09%
3 года*
-20.30%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
1.36%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CODI и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CODI
Compass Diversified		117.92%-78.64%7.53%29.38%-37.72%71.52%-15.53%116.86%-20.11%2.77%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between CODI and VGT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2006 г.

0.40

Over the past year, the correlation between CODI and VGT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Diversified

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CODI:
CODI с RIGCODI с SPYCODI с ABBVCODI с BRK-ACODI с JPMCODI с DIVOCODI с ARGT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CODI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODI
Ранг доходности на риск CODI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CODIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.51

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.01

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.16

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

6.19

-3.00

CODI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODI на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CODI и VGT

Максимальная просадка CODI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CODIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.30%

-54.63%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.93%

-16.40%

-29.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.32%

-27.23%

-53.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-35.07%

-48.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-35.07%

-48.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.43%

-9.06%

-53.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-7.94%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.10%

5.70%

+15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CODI и VGT

Compass Diversified (CODI) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что CODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CODIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

8.66%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.03%

19.53%

+25.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.30%

23.44%

+46.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.19%

25.70%

+26.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.59%

24.81%

+17.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODI и VGT

CODI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CODI
Compass Diversified		0.00%10.42%4.33%4.45%5.49%7.59%7.40%5.79%11.57%8.50%8.04%9.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CODI and VGT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODI has higher volatility (17.56%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, CODI dropped -83.30% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CODI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор