Сравнение CODI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Diversified (CODI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CODI или SPY.
Корреляция
Корреляция между CODI и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CODI и SPY
Основные характеристики
CODI:
-0.16
SPY:
1.75
CODI:
-0.03
SPY:
2.36
CODI:
1.00
SPY:
1.32
CODI:
-0.15
SPY:
2.66
CODI:
-0.50
SPY:
11.01
CODI:
8.86%
SPY:
2.03%
CODI:
27.79%
SPY:
12.77%
CODI:
-56.83%
SPY:
-55.19%
CODI:
-26.41%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, CODI показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции CODI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.83% против 12.96% соответственно.
CODI
-8.82%
-2.62%
-3.76%
-3.31%
5.51%
9.83%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CODI и SPY
CODI
SPY
Сравнение CODI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODI и SPY
Дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 4.81% | 4.33% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% | 8.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CODI и SPY
Максимальная просадка CODI за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CODI и SPY
Compass Diversified (CODI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.