Сравнение CODI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Diversified (CODI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CODI или SPY.
Основные характеристики
| CODI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 28.69% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -5.77% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.67% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.57 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 7.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 29.23% | 12.29% |
| Макс. просадка | -56.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -20.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CODI и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CODI и SPY
С начала года, CODI показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции CODI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.58% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CODI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODI и SPY
Дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 4.41% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% | 8.86% | 7.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CODI и SPY
Максимальная просадка CODI за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CODI и SPY
Compass Diversified (CODI) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.