Сравнение CODI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Diversified (CODI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CODI и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CODI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 70.42% | -78.64% | 7.53% | 29.38% | -37.72% | 71.52% | -15.53% | 116.86% | -20.11% | 2.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CODI показывает доходность 70.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CODI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.16% против 14.06% соответственно.
CODI
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 70.42%
- 6 месяцев
- 24.70%
- 1 год
- -55.16%
- 3 года*
- -21.80%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- -0.16%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODI vs. SPY — Ранг доходности на риск
CODI
SPY
Сравнение CODI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CODI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.96 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.49 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.53 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 7.27 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CODI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.96 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.70 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CODI и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODI и SPY
Дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 3.06% | 10.42% | 4.33% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CODI и SPY
Максимальная просадка CODI за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CODI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.30% | -55.19% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.90% | -12.05% | -62.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.30% | -24.50% | -58.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -33.72% | -49.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.62% | -5.53% | -65.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -9.09% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.26% | 2.54% | +58.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODI и SPY
Compass Diversified (CODI) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CODI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 5.35% | +18.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.08% | 9.50% | +51.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.83% | 19.06% | +75.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.96% | 17.06% | +33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 17.92% | +23.84% |