Сравнение CODI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Diversified (CODI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CODI или SPY.
Корреляция
Корреляция между CODI и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CODI и SPY
Основные характеристики
CODI:
0.45
SPY:
2.21
CODI:
0.80
SPY:
2.93
CODI:
1.10
SPY:
1.41
CODI:
0.43
SPY:
3.26
CODI:
1.67
SPY:
14.43
CODI:
7.82%
SPY:
1.90%
CODI:
28.77%
SPY:
12.41%
CODI:
-56.83%
SPY:
-55.19%
CODI:
-18.35%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, CODI показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции CODI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.97% соответственно.
CODI
8.79%
1.70%
10.10%
11.01%
4.96%
11.60%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CODI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODI и SPY
Дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 4.28% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% | 8.86% | 7.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CODI и SPY
Максимальная просадка CODI за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CODI и SPY
Compass Diversified (CODI) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.