Сравнение CODI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Diversified (CODI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CODI или SPY.
Основные характеристики
| CODI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.24% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 9.05% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | -6.85% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.14% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 28.49% | 12.67% |
| Макс. просадка | -56.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -27.38% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между CODI и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CODI и SPY
С начала года, CODI показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции CODI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CODI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Diversified (CODI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODI и SPY
Дивидендная доходность CODI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODI Compass Diversified | 4.76% | 4.45% | 5.49% | 7.59% | 7.40% | 5.79% | 11.57% | 8.50% | 8.04% | 9.06% | 8.86% | 7.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CODI и SPY
Максимальная просадка CODI за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CODI и SPY
Compass Diversified (CODI) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CODI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.