PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYA с MCHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS).

CNYA и MCHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. MCHS - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CNYA и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и MCHS

2026 (YTD)20252024
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-0.93%26.48%16.51%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		13.36%31.19%6.53%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 13.36%.

CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—

MCHS

1 день
2.32%
1 месяц
-9.45%
С начала года
13.36%
6 месяцев
9.20%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с ICGA.DECNYA с FLCHCNYA с GXC
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с EMSFMCHS с ASHSMCHS с FCAMCHS с IVV

Сравнение комиссий CNYA и MCHS

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

MCHS
Matthews China Discovery Active ETF
CNYA
iShares MSCI China A ETF

Доходность на риск

CNYA vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAMCHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.94

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.23

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

8.17

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.60

Корреляция

Корреляция между CNYA и MCHS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и MCHS

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности MCHS в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		3.14%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и MCHS

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и MCHS.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYAMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-23.75%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-15.89%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-9.45%

-12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-7.98%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.34%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и MCHS

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYAMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.12%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

15.31%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

25.73%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

27.87%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

27.87%

-4.27%