PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с JCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с JCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. CNYA is passively managed, while JCHI is actively managed. Over the past 3 years, CNYA returned 11.15%/yr vs 8.99%/yr for JCHI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и JCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью 0.50%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

JCHI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.23%
3 года*
8.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и JCHI

2026 (YTD)202520242023
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-15.57%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		0.50%27.66%13.77%-17.06%

Correlation

The correlation between CNYA and JCHI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.81

The correlation between CNYA and JCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и JCHI

Секторы
CNYA
JCHI

Технологии

30.0%
14.7%

Промышленность

18.3%
10.7%

Финансовые услуги

17.0%
20.6%

Сырьевые материалы

10.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
20.6%

Здравоохранение

3.8%
4.7%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
14.5%

Технологии

CNYA
30.0%
JCHI
14.7%

Промышленность

CNYA
18.3%
JCHI
10.7%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
JCHI
20.6%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
JCHI
6.7%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
JCHI
4.1%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
JCHI
20.6%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
JCHI
4.7%

Энергетика

CNYA
3.2%
JCHI
3.3%

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
JCHI

-

Недвижимость

CNYA
0.7%
JCHI

-

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
JCHI
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

JPMorgan Active China ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с JCHI:
JCHI с MCHIJCHI с PCGGJCHI с MCHSJCHI с FXIJCHI с JTEKJCHI с BBEUJCHI с FLCH

Доходность на риск

CNYA vs. JCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JCHI
Ранг доходности на риск JCHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCHI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c JCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAJCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.93

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.40

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

1.13

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

2.74

+11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. JCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAJCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.93

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CNYA и JCHI

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и JCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAJCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-29.57%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-14.37%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-27.47%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-7.41%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-13.33%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.93%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и JCHI

iShares MSCI China A ETF (CNYA) и JPMorgan Active China ETF (JCHI) имеют волатильность 6.44% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAJCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.28%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.32%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

17.59%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

24.86%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

24.86%

-1.31%

Сравнение комиссий CNYA и JCHI

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и JCHI

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JCHI в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.80%1.81%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and JCHI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.44%) compared to JCHI (6.28%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs JCHI's -29.57%.

On 3-year performance, CNYA leads with 11.15% vs 8.99% for JCHI. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JCHI has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CNYA has performed better with a 11.15% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for JCHI.

JCHI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.76% for CNYA.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.65% for JCHI.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и JCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор