Сравнение CNYA с JCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и JPMorgan Active China ETF (JCHI).
CNYA и JCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CNYA и JCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNYA и JCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | -1.50% | 26.48% | 10.78% | -15.57% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.90% | 27.66% | 13.77% | -17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у JCHI с доходностью -4.90%.
CNYA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNYA и JCHI
CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JCHI в 0.65%.
Доходность на риск
CNYA vs. JCHI — Ранг доходности на риск
CNYA
JCHI
Сравнение CNYA c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.46 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.75 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 0.56 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 1.59 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.46 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CNYA и JCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и JCHI
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности JCHI в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.95% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.90% | 1.81% | 2.12% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и JCHI
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и JCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNYA | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -29.57% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -14.59% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -12.38% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -13.67% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.62% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и JCHI
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.85%, в то время как у JPMorgan Active China ETF (JCHI) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNYA | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.70% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 12.55% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 20.81% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 25.15% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 25.15% | -1.56% |