Сравнение CNYA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CNYA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNYA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.93% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
CNYA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNYA и IWM
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
CNYA vs. IWM — Ранг доходности на риск
CNYA
IWM
Сравнение CNYA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.70 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.93 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 7.08 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CNYA и IWM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и IWM
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.93% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и IWM
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNYA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -59.05% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.74% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -31.91% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -7.33% | -14.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -10.83% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.73% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и IWM
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNYA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 7.36% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 14.48% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 23.18% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 22.54% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 22.99% | +0.61% |