PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYA с ISVBF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF).

CNYA и ISVBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-0.93%26.48%10.78%-13.76%-26.51%4.94%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -6.48%.

CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
—

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с ICGA.DECNYA с FLCHCNYA с GXC
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с ASHRISVBF с CQQQISVBF с CXSEISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MCHSISVBF с AFTY

Сравнение комиссий CNYA и ISVBF

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

CNYA
iShares MSCI China A ETF
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF

Доходность на риск

CNYA vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAISVBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.20

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.49

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.33

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

0.98

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.20

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.16

+0.39

Корреляция

Корреляция между CNYA и ISVBF составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и ISVBF

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и ISVBF

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и ISVBF.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYAISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-53.78%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-19.18%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-24.20%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-33.12%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

6.49%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и ISVBF

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 17.49%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYAISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

17.49%

-12.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

24.96%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

31.35%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

30.03%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

30.03%

-6.43%