Сравнение CNYA с ISVBF
CNYA (iShares MSCI China A ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds from iShares tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -2.00%/yr vs -5.86%/yr for ISVBF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и ISVBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -11.22%.
CNYA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- -2.15%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 4.98%
ISVBF
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNYA и ISVBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 0.50% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 5.37% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -11.22% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
Correlation
The correlation between CNYA and ISVBF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.26 |
Over the past year, CNYA and ISVBF have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. ISVBF — Ранг доходности на риск
CNYA
ISVBF
Сравнение CNYA c ISVBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNYA | ISVBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.19 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -0.42 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNYA и ISVBF
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и ISVBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -53.78% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -24.14% | +13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -24.14% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.65% | -52.51% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.39% | -28.04% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -32.63% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 10.62% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и ISVBF
iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | ISVBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 7.79% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 27.11% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 31.54% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 30.47% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 30.12% | -6.50% |
Сравнение комиссий CNYA и ISVBF
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и ISVBF
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.87% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA and ISVBF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNYA has higher volatility (9.17%) compared to ISVBF (7.79%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs ISVBF's -53.78%.
On 5-year performance, CNYA leads with -2.00% vs -5.86% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -2.00% return vs -5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
CNYA has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for ISVBF.
Both ETFs track MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.40% for ISVBF.
CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и ISVBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор