PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с ISVBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds from iShares tracking the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.13%/yr vs -5.62%/yr for ISVBF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у ISVBF с доходностью -8.72%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

ISVBF

1 день
-2.42%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-10.61%
1 год
2.82%
3 года*
9.05%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%4.94%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-8.72%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between CNYA and ISVBF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.25

Over the past year, CNYA and ISVBF have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с CNXTISVBF с MCHIISVBF с MCHSISVBF с XPPISVBF с CXSE

Доходность на риск

CNYA vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
0.09

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.34

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

0.15

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

0.34

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ISVBF равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAISVBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.09

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.17

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CNYA и ISVBF

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-53.78%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-19.18%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-23.77%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-53.22%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-26.01%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-32.76%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

8.28%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и ISVBF

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.44%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

11.06%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

26.63%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

30.67%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

30.21%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

30.21%

-6.66%

Сравнение комиссий CNYA и ISVBF

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и ISVBF

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and ISVBF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs ISVBF's -53.78%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.13% vs -5.62% for ISVBF. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.13% return vs -5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

CNYA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for ISVBF.

Both ETFs track MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.40% for ISVBF.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор