PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с IGLB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and IGLB (iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IGLB is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.67%/yr vs -2.01%/yr for IGLB. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for IGLB.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью 0.07%.

CNYA

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.49%
1 год
30.18%
3 года*
9.91%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

IGLB

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.21%
1 год
6.90%
3 года*
4.37%
5 лет*
-2.01%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и IGLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.11%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.07%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%

Correlation

The correlation between CNYA and IGLB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.08

The correlation between CNYA and IGLB shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с TLTIGLB с SGOVIGLB с SPLBIGLB с LQDIGLB с GTO

Доходность на риск

CNYA vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAIGLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.89

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.30

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

1.34

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

3.33

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IGLB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.89

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CNYA и IGLB

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и IGLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-34.12%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-5.19%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-12.87%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-34.12%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-14.36%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-8.11%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.08%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и IGLB

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

2.26%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

5.75%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

7.79%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

12.39%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

12.54%

+11.03%

Сравнение комиссий CNYA и IGLB

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и IGLB

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IGLB в 5.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.84%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.30%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and IGLB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.87%) compared to IGLB (2.26%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs IGLB's -34.12%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.67% vs -2.01% for IGLB. On fees, IGLB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGLB has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.67% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGLB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

IGLB has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 1.84% for CNYA.

CNYA is categorized as China Equities, while IGLB is Corporate Bonds. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while IGLB tracks ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.06% for IGLB.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и IGLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор