PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNYA с IAU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Gold Trust (IAU).

CNYA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-1.50%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
IAU
iShares Gold Trust		8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%.

CNYA

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.29%
1 год
24.54%
3 года*
3.95%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
—

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с ICGA.DECNYA с FLCHCNYA с GXC
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий CNYA и IAU

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

CNYA
iShares MSCI China A ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

CNYA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.78

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.21

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.58

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

9.32

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.23

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.64

-0.41

Корреляция

Корреляция между CNYA и IAU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и IAU

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.95%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и IAU

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

CNYAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-45.14%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-19.18%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-20.93%

-24.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.97%

-13.42%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-15.98%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.30%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и IAU

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.85%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNYAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

10.50%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

24.24%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

27.72%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

17.71%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

15.84%

+7.75%