PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.13%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between CNYA and IAU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.17

The correlation between CNYA and IAU shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNYA и IAU

Секторы
CNYA
IAU

Технологии

30.0%

-

Промышленность

18.3%

-

Финансовые услуги

17.0%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Технологии

CNYA
30.0%
IAU

-

Промышленность

CNYA
18.3%
IAU

-

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
IAU

-

Здравоохранение

CNYA
3.8%
IAU

-

Энергетика

CNYA
3.2%
IAU

-

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
IAU

-

Недвижимость

CNYA
0.7%
IAU
100.0%

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

CNYA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.24

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.63

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

1.70

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

4.18

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.24

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

1.04

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CNYA и IAU

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-45.14%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-19.18%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-19.18%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-20.93%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-17.02%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-15.96%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

7.79%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и IAU

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.50%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

23.03%

-10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

26.41%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.94%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

15.90%

+7.65%

Сравнение комиссий CNYA и IAU

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и IAU

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and IAU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.44%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs -1.13% for CNYA. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

CNYA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for IAU.

CNYA is categorized as China Equities, while IAU is Gold. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.25% for IAU.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор