PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNYA и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNYA и FXP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF
-0.93%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.


CNYA

1 день
0.23%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.32%
1 год
25.22%
3 года*
4.59%
5 лет*
-1.42%
10 лет*

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Сравнение комиссий CNYA и FXP

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Доходность на риск

CNYA vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNYAFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.25

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

-0.03

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.21

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

-0.26

+9.54

CNYA vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNYAFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.25

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.44

+0.68

Корреляция

Корреляция между CNYA и FXP составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и FXP

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FXP в 4.11%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF
1.93%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и FXP

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и FXP.


Загрузка...

Показатели просадок


CNYAFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-99.94%

+50.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-52.42%

+40.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-87.85%

+42.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.52%

-99.92%

+78.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-94.10%

+73.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

42.53%

-39.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и FXP

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNYAFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

13.38%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

28.89%

-17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

47.75%

-28.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

63.03%

-39.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

54.95%

-31.35%