Сравнение CNYA с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
CNYA и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNYA и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.93% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.
CNYA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNYA и FXP
CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
CNYA vs. FXP — Ранг доходности на риск
CNYA
FXP
Сравнение CNYA c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.25 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.03 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.21 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.26 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.25 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.44 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между CNYA и FXP составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и FXP
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FXP в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.93% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и FXP
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNYA | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -99.94% | +50.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -52.42% | +40.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -87.85% | +42.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -99.92% | +78.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -94.10% | +73.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 42.53% | -39.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и FXP
Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 4.99%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNYA | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 13.38% | -8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 28.89% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 47.75% | -28.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 63.03% | -39.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 54.95% | -31.35% |