Сравнение CNYA с FLOT
CNYA (iShares MSCI China A ETF) and FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while FLOT is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.67%/yr vs 4.20%/yr for FLOT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for FLOT.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и FLOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.87%.
CNYA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
FLOT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам CNYA и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 4.11% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.87% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
Correlation
The correlation between CNYA and FLOT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNYA vs. FLOT — Ранг доходности на риск
CNYA
FLOT
Сравнение CNYA c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.22 | -1.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 11.27 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 104.83 | -93.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 6.54 | -4.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 2.38 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и FLOT
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и FLOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNYA | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -13.54% | -35.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -0.43% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -1.57% | -31.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.65% | -2.36% | -42.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -0.02% | -17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -0.21% | -20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.05% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и FLOT
iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNYA | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 0.20% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 0.62% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 0.75% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 1.77% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 4.15% | +19.42% |
Сравнение комиссий CNYA и FLOT
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и FLOT
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FLOT в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.84% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.54% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CNYA and FLOT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNYA has higher volatility (6.87%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs FLOT's -13.54%.
On 5-year performance, FLOT leads with 4.20% vs -1.67% for CNYA. On fees, FLOT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLOT has performed better with a 4.20% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLOT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.
FLOT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.84% for CNYA.
CNYA is categorized as China Equities, while FLOT is Ultrashort Bond. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.15% for FLOT.
FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNYA и FLOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор