Сравнение CNYA с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CNYA и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNYA и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNYA и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | -1.50% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CNYA показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.
CNYA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNYA и DGRO
CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
CNYA vs. DGRO — Ранг доходности на риск
CNYA
DGRO
Сравнение CNYA c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNYA | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.61 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.52 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 6.97 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNYA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.74 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между CNYA и DGRO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNYA и DGRO
Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.95% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок CNYA и DGRO
Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNYA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -35.10% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -7.50% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -19.31% | -25.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -4.55% | -17.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -3.48% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.39% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNYA и DGRO
iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNYA | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.57% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 7.20% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 14.47% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 13.83% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 16.62% | +6.97% |