PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с CXSE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNYA returned 6.74%/yr vs 7.10%/yr for CXSE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции CNYA уступали акциям CXSE по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.10% соответственно.

CNYA

1 день
1.92%
1 месяц
1.81%
С начала года
10.91%
6 месяцев
11.36%
1 год
35.33%
3 года*
13.10%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
6.74%

CXSE

1 день
0.79%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.78%
1 год
13.70%
3 года*
10.14%
5 лет*
-9.16%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		10.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between CNYA and CXSE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.75

The correlation between CNYA and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и CXSE

Секторы
CNYA
CXSE

Технологии

31.7%
27.4%

Финансовые услуги

17.6%
6.2%

Промышленность

15.4%
12.7%

Сырьевые материалы

11.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
24.6%

Здравоохранение

3.9%
8.6%

Коммунальные услуги

3.3%
0.2%

Энергетика

3.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
12.1%

Недвижимость

0.6%
0.8%

Технологии

CNYA
31.7%
CXSE
27.4%

Финансовые услуги

CNYA
17.6%
CXSE
6.2%

Промышленность

CNYA
15.4%
CXSE
12.7%

Сырьевые материалы

CNYA
11.2%
CXSE
3.2%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.8%
CXSE
4.0%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.2%
CXSE
24.6%

Здравоохранение

CNYA
3.9%
CXSE
8.6%

Коммунальные услуги

CNYA
3.3%
CXSE
0.2%

Энергетика

CNYA
3.1%
CXSE
0.4%

Коммуникационные услуги

CNYA
1.3%
CXSE
12.1%

Недвижимость

CNYA
0.6%
CXSE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

CNYA vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNYACXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.63

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.01

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

0.78

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

1.53

+11.29

CNYA vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CXSE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNYA и CXSE

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYACXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-70.01%

+20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-17.70%

+10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-32.12%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-64.47%

+19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.49%

-70.01%

+20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-48.33%

+36.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-27.91%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

9.00%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и CXSE

iShares MSCI China A ETF (CNYA) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 7.38% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYACXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.23%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

15.57%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

21.68%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

32.36%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

28.73%

-5.21%

Сравнение комиссий CNYA и CXSE

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и CXSE

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.69%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and CXSE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (7.38%) compared to CXSE (7.23%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs CXSE's -70.01%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.10% vs 6.74% for CNYA. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.10% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

CNYA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.50% for CXSE.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.32% for CXSE.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор