PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с CQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both China Equities funds - CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index while CQQQ tracks the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.13%/yr vs -7.31%/yr for CQQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 3.52%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between CNYA and CQQQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.71

The correlation between CNYA and CQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNYA и CQQQ

Секторы
CNYA
CQQQ

Технологии

30.0%
58.2%

Промышленность

18.3%
1.3%

Финансовые услуги

17.0%
0.1%

Сырьевые материалы

10.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
13.8%

Здравоохранение

3.8%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
21.9%

Технологии

CNYA
30.0%
CQQQ
58.2%

Промышленность

CNYA
18.3%
CQQQ
1.3%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
CQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
CQQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
CQQQ

-

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
CQQQ
13.8%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
CQQQ

-

Энергетика

CNYA
3.2%
CQQQ

-

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
CQQQ

-

Недвижимость

CNYA
0.7%
CQQQ

-

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
CQQQ
21.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

CNYA vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYACQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.06

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.63

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

1.30

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

3.04

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYACQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.06

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CNYA и CQQQ

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYACQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-73.99%

+24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-24.41%

+16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-35.93%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-66.96%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-48.65%

+34.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-28.30%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

10.40%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и CQQQ

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 6.44%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYACQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

11.62%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

21.86%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

29.79%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

38.02%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

33.29%

-9.74%

Сравнение комиссий CNYA и CQQQ

CNYA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и CQQQ

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CQQQ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and CQQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CQQQ has higher volatility (11.62%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs CQQQ's -73.99%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.13% vs -7.31% for CQQQ. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.13% return vs -7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.76% for CNYA.

CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.70% for CQQQ.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор