PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с AAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с AAA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. CNYA is passively managed, while AAA is actively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.67%/yr vs 4.62%/yr for AAA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AAA.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 1.84%.

CNYA

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.49%
1 год
30.18%
3 года*
9.91%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

AAA

1 день
0.06%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.37%
1 год
5.15%
3 года*
6.44%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и AAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.11%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%17.76%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.84%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%

Correlation

The correlation between CNYA and AAA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.01

The correlation between CNYA and AAA shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Доходность на риск

CNYA vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.25

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.84

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

8.58

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

26.34

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAA равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.25

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

2.04

-2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.92

-1.67

Просадки

Сравнение просадок CNYA и AAA

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и AAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-2.63%

-46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-0.60%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-2.40%

-30.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-2.63%

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-0.24%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-0.30%

-20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.20%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и AAA

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

0.73%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

1.77%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

2.30%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

2.28%

+21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

2.15%

+21.42%

Сравнение комиссий CNYA и AAA

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и AAA

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности AAA в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.84%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and AAA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.87%) compared to AAA (0.73%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs AAA's -2.63%.

On 5-year performance, AAA leads with 4.62% vs -1.67% for CNYA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAA has performed better with a 4.62% return vs -1.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.84% for CNYA.

CNYA is categorized as China Equities, while AAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.25% for AAA.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и AAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор