PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с MCHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. CNXT is passively managed, while MCHS is actively managed. Over the past year, CNXT returned 114.61% vs 73.11% for MCHS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 32.68%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 45.47%.

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%

MCHS

1 день
0.95%
1 месяц
9.15%
С начала года
45.47%
6 месяцев
46.87%
1 год
73.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и MCHS

2026 (YTD)20252024
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%20.81%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		45.47%31.19%6.53%

Correlation

The correlation between CNXT and MCHS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between CNXT and MCHS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNXT и MCHS

Секторы
CNXT
MCHS

Технологии

43.8%
31.5%

Промышленность

33.2%
32.9%

Здравоохранение

7.0%
4.4%

Финансовые услуги

5.6%

-

Сырьевые материалы

4.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%
12.5%

Энергетика

-

3.9%

Недвижимость

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

CNXT
43.8%
MCHS
31.5%

Промышленность

CNXT
33.2%
MCHS
32.9%

Здравоохранение

CNXT
7.0%
MCHS
4.4%

Финансовые услуги

CNXT
5.6%
MCHS

-

Сырьевые материалы

CNXT
4.1%
MCHS
9.0%

Потребительский защитный сектор

CNXT
2.6%
MCHS
0.8%

Коммуникационные услуги

CNXT
2.5%
MCHS
1.2%

Потребительский циклический сектор

CNXT
1.2%
MCHS
12.5%

Энергетика

CNXT

-

MCHS
3.9%

Недвижимость

CNXT

-

MCHS
3.7%

Коммунальные услуги

CNXT

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с EMSFMCHS с MEMMCHS с FXI

Доходность на риск

CNXT vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
3.24

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
4.05

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.55

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

6.05

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.91

18.25

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHS равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTMCHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

3.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.23

-1.01

Просадки

Сравнение просадок CNXT и MCHS

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-23.75%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.15%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.35%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-7.60%

-35.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и MCHS

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) имеют волатильность 10.30% и 10.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

10.81%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

18.21%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

22.75%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

28.22%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

28.22%

+3.42%

Сравнение комиссий CNXT и MCHS

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и MCHS

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MCHS в 2.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.45%3.56%5.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and MCHS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (10.81%) compared to CNXT (10.30%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, CNXT leads with 114.61% vs 73.11% for MCHS. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CNXT has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 114.61% return vs 73.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.

MCHS has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.14% for CNXT.

They also come from different issuers: VanEck and Matthews. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.89% for MCHS.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 3.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор