PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с MCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с MCH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and MCH (Matthews China Active ETF) are both China Equities funds. CNXT is passively managed, while MCH is actively managed. Over the past 3 years, CNXT returned 30.77%/yr vs 13.56%/yr for MCH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for MCH.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и MCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Matthews China Active ETF (MCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у MCH с доходностью 3.27%.

CNXT

1 день
3.88%
1 месяц
8.35%
С начала года
41.99%
6 месяцев
39.66%
1 год
119.78%
3 года*
30.77%
5 лет*
5.14%
10 лет*
7.66%

MCH

1 день
0.42%
1 месяц
-0.92%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.83%
1 год
19.28%
3 года*
13.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и MCH

2026 (YTD)2025202420232022
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		41.99%59.31%12.42%-21.47%-17.60%
MCH
Matthews China Active ETF		3.27%30.20%17.32%-19.91%-3.57%

Correlation

The correlation between CNXT and MCH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.72

The correlation between CNXT and MCH has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNXT и MCH

Секторы
CNXT
MCH

Промышленность

42.4%
17.0%

Технологии

39.9%
17.5%

Сырьевые материалы

4.7%
7.0%

Здравоохранение

3.8%
4.4%

Финансовые услуги

3.4%
20.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

0.7%
13.3%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CNXT
42.4%
MCH
17.0%

Технологии

CNXT
39.9%
MCH
17.5%

Сырьевые материалы

CNXT
4.7%
MCH
7.0%

Здравоохранение

CNXT
3.8%
MCH
4.4%

Финансовые услуги

CNXT
3.4%
MCH
20.7%

Потребительский защитный сектор

CNXT
1.4%
MCH
0.6%

Коммуникационные услуги

CNXT
1.0%
MCH
12.2%

Потребительский циклический сектор

CNXT
0.7%
MCH
13.3%

Энергетика

CNXT

-

MCH
0.8%

Недвижимость

CNXT

-

MCH
2.9%

Коммунальные услуги

CNXT

-

MCH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Matthews China Active ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINN
Часто сравнивают с MCH:
MCH с MCHIMCH с MCHSMCH с KWEBMCH с FXIMCH с ASHRMCH с FLCHMCH с CNYA

Доходность на риск

CNXT vs. MCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MCH
Ранг доходности на риск MCH: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCH: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCH: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c MCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Matthews China Active ETF (MCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXTMCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
0.94

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
1.41

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.17

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.87

1.29

+8.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.07

3.40

+25.67

CNXT vs. MCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа MCH равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и MCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNXT и MCH

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки MCH в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и MCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTMCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-40.53%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-15.05%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-30.57%

-18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.07%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.74%

-18.28%

-24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.70%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и MCH

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Matthews China Active ETF (MCH) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTMCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

8.06%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

15.64%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.39%

20.72%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.55%

29.48%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

29.48%

+2.30%

Сравнение комиссий CNXT и MCH

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MCH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и MCH

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MCH в 1.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.13%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
MCH
Matthews China Active ETF		1.70%1.76%1.31%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and MCH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (12.73%) compared to MCH (8.06%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs MCH's -40.53%.

On 3-year performance, CNXT leads with 30.77% vs 13.56% for MCH. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MCH has been the lower-risk option at 8.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CNXT has performed better with a 30.77% return vs 13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for MCH.

MCH has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.13% for CNXT.

They also come from different issuers: VanEck and Matthews. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.79% for MCH.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и MCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор