PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNXT с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с KWEB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNXT returned 4.70%/yr vs -0.22%/yr for KWEB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -21.26%. За последние 10 лет акции CNXT превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 4.70% против -0.22% соответственно.

CNXT

1 день
-6.03%
1 месяц
-15.74%
6 месяцев
5.54%
С начала года
11.77%
1 год
62.39%
3 года*
20.22%
5 лет*
0.24%
10 лет*
4.70%

KWEB

1 день
-2.44%
1 месяц
5.63%
6 месяцев
-24.92%
С начала года
-21.26%
1 год
-20.35%
3 года*
2.29%
5 лет*
-12.28%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		11.77%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-21.26%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between CNXT and KWEB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г.

0.52

The correlation between CNXT and KWEB shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNXT и KWEB

Секторы
CNXT
KWEB

Технологии

44.3%
19.5%

Промышленность

37.5%
4.2%

Сырьевые материалы

4.9%

-

Здравоохранение

3.9%
5.9%

Финансовые услуги

3.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
27.0%

Потребительский циклический сектор

0.6%
34.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CNXT
44.3%
KWEB
19.5%

Промышленность

CNXT
37.5%
KWEB
4.2%

Сырьевые материалы

CNXT
4.9%
KWEB

-

Здравоохранение

CNXT
3.9%
KWEB
5.9%

Финансовые услуги

CNXT
3.7%
KWEB
1.9%

Потребительский защитный сектор

CNXT
1.4%
KWEB
3.0%

Коммуникационные услуги

CNXT
0.9%
KWEB
27.0%

Потребительский циклический сектор

CNXT
0.6%
KWEB
34.3%

Энергетика

CNXT

-

KWEB

-

Недвижимость

CNXT

-

KWEB
3.9%

Коммунальные услуги

CNXT

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с CXSECNXT с ECNSCNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINN
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

CNXT vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXTKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.74

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.97

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.49

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

-0.97

+13.53

CNXT vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNXT и KWEB

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-80.92%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-41.62%

+20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-41.62%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-67.58%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

-80.92%

+17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-68.99%

+47.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-35.55%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

21.01%

-16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и KWEB

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.37%

8.34%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

20.26%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.30%

27.55%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

47.59%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

40.01%

-7.93%

Сравнение комиссий CNXT и KWEB

CNXT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и KWEB

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KWEB в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.16%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.82%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and KWEB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (16.37%) compared to KWEB (8.34%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, CNXT leads with 4.70% vs -0.22% for KWEB. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 4.70% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 0.16% for CNXT.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.70% for KWEB.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор