Сравнение CNXT с HODL
CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - CNXT is a China Equities fund tracking the SME-ChiNext 100 Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CNXT returned 62.39% vs -46.17% for HODL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности CNXT и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXT показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.69%.
CNXT
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -15.74%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 62.39%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 4.70%
HODL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -26.69%
- 1 год
- -46.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNXT и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 11.77% | 59.31% | 23.13% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.69% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between CNXT and HODL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXT vs. HODL — Ранг доходности на риск
CNXT
HODL
Сравнение CNXT c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXT | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.87 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | -1.39 | +13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXT и HODL
Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.98% | -53.20% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -53.20% | +31.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -48.92% | +27.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -17.69% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 33.19% | -28.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXT и HODL
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 10.67% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 34.56% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 44.14% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 49.55% | -13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 49.55% | -17.47% |
Сравнение комиссий CNXT и HODL
CNXT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXT и HODL
Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXT VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF | 0.16% | 0.18% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 9.22% | 0.01% | 0.45% | 0.00% | 0.19% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNXT and HODL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXT has higher volatility (16.37%) compared to HODL (10.67%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, CNXT leads with 62.39% vs -46.17% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 62.39% return vs -46.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.
CNXT has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for HODL.
CNXT is categorized as China Equities, while HODL is Cryptocurrency. CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.25% for HODL.
CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXT и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор