PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while FLCH tracks the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNXT returned 3.96%/yr vs -4.99%/yr for FLCH. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNXT charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и FLCH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%-2.59%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%18.00%-11.21%-22.74%-20.87%30.09%24.32%-19.52%0.91%

Correlation

The correlation between CNXT and FLCH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.67

The correlation between CNXT and FLCH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNXT и FLCH

Секторы
CNXT
FLCH

Технологии

43.8%
12.9%

Промышленность

33.2%
9.1%

Здравоохранение

7.0%
5.3%

Финансовые услуги

5.6%
18.2%

Сырьевые материалы

4.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
14.2%

Потребительский циклический сектор

1.2%
23.4%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

CNXT
43.8%
FLCH
12.9%

Промышленность

CNXT
33.2%
FLCH
9.1%

Здравоохранение

CNXT
7.0%
FLCH
5.3%

Финансовые услуги

CNXT
5.6%
FLCH
18.2%

Сырьевые материалы

CNXT
4.1%
FLCH
5.5%

Потребительский защитный сектор

CNXT
2.6%
FLCH
3.3%

Коммуникационные услуги

CNXT
2.5%
FLCH
14.2%

Потребительский циклический сектор

CNXT
1.2%
FLCH
23.4%

Энергетика

CNXT

-

FLCH
3.7%

Недвижимость

CNXT

-

FLCH
1.7%

Коммунальные услуги

CNXT

-

FLCH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

CNXT vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXTFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.75
0.31

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.40
0.57

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.07

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.44

0.38

+9.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.91

0.80

+28.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNXT vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXTFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

0.31

+3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.02

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CNXT и FLCH

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-62.09%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-15.52%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-25.43%

-23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-55.78%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-34.16%

+31.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.93%

-30.53%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

7.43%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и FLCH

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

6.59%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

13.67%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.73%

19.20%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

29.59%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.64%

27.91%

+3.73%

Сравнение комиссий CNXT и FLCH

CNXT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и FLCH

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and FLCH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs FLCH's -62.09%.

On 5-year performance, CNXT leads with 3.96% vs -4.99% for FLCH. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNXT has performed better with a 3.96% return vs -4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for CNXT.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.14% for CNXT.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for CNXT and 0.19% for FLCH.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор